국민연금, 사상 최대 수익 30조 원, 2년 연속 두 자릿수 수익률

누적수익금 140.7조, 기금의 37% 차지

국민연금의 작년 한 해 동안 운용수익률이 10.38%로 나타나, 2009년에 이어 2년 연속 두 자릿수 수익률을 기록하게 됐다. 국민연금은 금융위기 이후 2009년에 사상 최고의 수익률 10.39%를 기록한 바 있다. 작년 한 해 동안 벌어들인 수익금은 역대 최고인 무려 30조 원이며 총 누적 수익금은 140.7조 원에 달한다. 즉 국민연금기금 조성액 384조 원 중 37%가 그동안 벌어들인 수익금이다. 2008년부터 2010년까지 최근 3년간 평균수익률은 7.19%며 1988년 이후 총 누적수익률은 7.40%다. 특히 2010년에는  국내 채권 중심의 포트폴리오로부터 해외투자와 대체투자를 확대하면서 투자다변화에 박차를 가하는 등 글로벌 자산운용역량을 갖춰나가고 있다. 해외 부동산의 경우 작년에 매입한 호주 시드니 오로라플레이스와 프랑스 파리 오파리노, 독일 베를린의 소니센터 등  해외 주요 도시의 랜드마크 빌딩 위주로 장기임대차 계약이 맺어진 건물만 매입, 인수와 동시에 곧바로 임대함으로써 10.5%의 높은 수익률을 거두었다. 국내 부동산 투자수익률은 7.7%로 나타났다.     국내 주식투자 성적도 주식형 펀드 수익률보다 높은 24.32%  국민연금의 2010년 국내 주식투자 수익률은 24.32%로, 같은 기간 동안 국내 주식형 펀드의 평균 수익률 20.4%보다 높았으며 채권투자 수익률도 7.64%로, 국내 채권형 펀드의 1년 평균 수익률 6.83%보다 높게 나타났다. 해외 주식 투자의 경우도 12.12%의 수익률을 기록했다.           투자성적과 실적 모두 인정 ‘최우수 연기금상’ 수상 아시아ㆍ태평양 지역의 권위 있는 금융투자 전문지인 ‘아시아 에셋 매니지먼트(Asia Asset Management)誌’는 우리나라 국민연금을 「올해의 최우수 연기금(Best of the Best Regional Awards, Plan Sponsor of the Year)」 으로 선정했다. 이 상은 연기금의 투자성과, 투자실적 개선도 및 새로운 투자모델 개발 등을 종합적으로 평가하여 가장 우수한 성과를 보인 연기금에게 수여하는 상이다.  국민연금의 이번 수상은 세계 4대 연기금으로서 글로벌 금융위기 이후 전략적인 자산운용 및 종합적인 위험관리시스템과 더불어 국내 금융시장의 한계를 뛰어 넘어 투자 다변화를 위한 노력과 해외투자 확대 등에서 성과를 인정받은 결과다. 국민연금은 이번 수상 외에도 지난 2000년 이후 세계은행 등으로부터 지속적으로 높은 평가를 받아왔다. 최근 5년간 평균 수익률도 국민연금이 최고  자산규모 세계5대 연기금의 2005년부터 2009년까지 최근 5년간 평균 투자수익률을 비교해보면 우리나라 국민연금이 5.72%로 가장 높은 실적을 나타내고 있다. 2009년 12월말 기준, 1556조 원으로 자산규모가 가장 큰 일본 GPIF 경우 2.25%로 나타났으며 528조 원 규모의 노르웨이 GPF는 2.83%, 345조 원으로 우리나라 국민연금과 비슷한 규모인 네덜란드 ABG(구 ABP)는 4.22%, 234조 원 규모의 미국 CalPERS는 2.71%였다. 2007년부터 2009년까지  글로벌 금융위기를 반영한 최근 3년 평균 수치로 보면 대부분 마이너스로 나타났으나 우리나라 국민연금은 플러스 수익률 5.77%를 나타냈다.      세계 4대규모 국민연금, 안정성 바탕으로 수익률 높여나간다   국민연금기금 조성액은 현재 384조 원이며 연금급여 등으로 60조 원을 지출, 나머지 324조 원을 운영하고 있다. 이 운용규모는 현재 세계 4대 규모다. 국민연금은 글로벌 규모에 걸맞은 투자 다변화 전략을 통해 기금운용 수익률을 높여나간다는 기본 방침 하에 주식투자 및 해외투자에 대한 비중을 점차적으로 늘려나갈 계획이다. 다만 주식투자 비중은 사전에 감내할 수 있는 위험한도를 정하고 그 범위 내에서 최대한 수익을 올릴 수 있도록 최선을 다하고 있으며 국내 금융시장의 협소함을 극복하고 새로운 수익원을 발굴하기 위하여 해외투자 확대 등 투자 다각화를 위해 노력하고 있다. 국민연금공단의 기금운용 조직은 지난 2월 1일자로 국내외 투자 전문성과 사회적 책임투자를 강화하는 방향으로 전면 개편됐다.   국민연금의 중장기 자산배분 계획은 아래 표와 같다.

[2011-02-23, 10:54:05]

출처 : 국민연금 뉴스레터 제116호(2011.2.28)